WebSocket实现港股通标的实时行情批量获取实践

我在构建港股日内交易辅助系统的过程中，需要同时获取全量港股通标的的实时逐笔成交数据，成分股数量超过500只。初期使用的REST轮询方案在完整遍历一次时需要接近两分钟，并且容易触发服务端的频率限制，导致部分标的行情断档。对于依赖tick级别更新频率的策略来说，这样的延迟无法接受。