美股 tick 实时流：如何自建断线重连及历史数据回补机制

在日常的企业级金融数据分析工作中，我经常需要处理美股市场 tick 级别的实时行情，这类数据通常通过 WebSocket 长连接持续推送。由于网络环境的复杂性，偶尔出现连接中断是不可避免的。若仅仅依赖自动重连，而不对缺失的行情进行回补，最终会严重影响策略回测和定量分析的质量。本文将从技术实践角度，分享我构建的一套重连与补推联动机制。