构建实时行情数据管道：从WebSocket订阅指定交易对成交开

在高校讲授金融大数据处理时，我发现很多学生在从历史数据分析转向实时策略时，会陷入数据获取方式的误区。他们习惯于用HTTP轮询接口获取行情，这在处理静态数据集时没有问题，但在需要低延迟响应的交易监控场景下，轮询引入的间隙延迟足以影响策略表现。本文从教学实践出发，解析如何基于WebSocket协议订阅指定交易对的实时成交推送，搭建一个稳定、高效的行情数据管道。