IF（沪深300股指期货）和 IM（中证1000股指期货）之间的价差，是我长期跟踪的套利策略。逻辑很简单：当价差偏离均值超过 2 倍标准差时，做多弱势端、做空强势端，等回归后平仓。

但回测这件事很麻烦——拉历史数据、算价差、跑信号、统计结果，一套下来一两个小时。

后来我让 WorkBuddy 帮我做这件事，用自然语言描述策略逻辑，它直接读取本地数据完成回测。

 里已有 IF 和 IM 主连合约的日线数据。WorkBuddy 可以直接读取。

读取 D:/stock_data/ 下的 IF 主连和 IM 主连日线数据，计算每日价差 = IF收盘价 - IM收盘价，输出近 30 个交易日的价差序列及均值、标准差。


基于上面的价差数据，计算：
1. 价差的 20 日均值和标准差
2. 今日价差偏离均值多少个标准差
3. 如果超过 2 倍标准差，标记为信号
4. 输出一张对比表：日期、IF价格、IM价格、价差、偏离倍数、信号


把上述分析扩展到最近 1 年的数据，统计：
1. 总共触发多少次信号
2. 平均持仓天数
3. 胜率
4. 最大回撤
5. 总收益（按 1 手 IF + 1 手 IM 计算）


WorkBuddy 在几分钟内输出了完整回测结果：

IF/IM 动量套利 1 年回测结果：
- 总信号次数：13 次
- 胜率：69.2%（9 胜 4 负）
- 平均持仓：8.4 天
- 总收益：184 点（按每点 200 元 = 36,800 元）
- 最大回撤：-47 点
- 夏普比率：1.42


第一次回测时数据覆盖不全，只拉到了 8 个月的数据。后来在提示词里加了「确保数据范围覆盖最近 365 个自然日」才解决。

另外注意 IF 和 IM 的合约月份要匹配，不能拿 IF 当月和 IM 次月算价差——这是数据层面的常见坑。

用 WorkBuddy 做策略回测最大的价值不是它跑得有多快，而是

。想到一个策略变体，直接一句话描述，几分钟就看到结果。不用写代码、不用调参数、不用翻文档。

如果你也在做期货套利，不妨试试。

#WorkBuddy#用 WorkBuddy 做 IF/IM 动量套利回测：我的完整复盘

架构设计

沪深300与中证1000股指期货价差套利策略回测：通过WorkBuddy快速验证交易逻辑，1年回测显示13次信号触发，69.2%胜率，总收益184点。无需编程即可实现数据读取、信号识别和回测分析，大幅提升策略验证效率。

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#WorkBuddy#用 WorkBuddy 做 IF/IM 动量套利回测：我的完整复盘

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