技术复盘：构建外汇量化回测时，历史数据长度如何影响模型稳定性

在量化投顾服务中，我们经常需要帮助客户验证外汇策略的可靠性。在这个过程中，我们注意到一个容易被忽略的技术细节：不同外汇API在历史数据回溯长度上的差异，会系统性地改变回测结论。 本文从技术视角分享我们的观察与解决方案，不涉及任何商业推广，纯粹探讨数据工程实践。