
# 聊聊期货Level 2和Tick数据里都有啥

昨晚跑因子又把服务器内存给干爆了，排查了半天，发现是Tick数据量太大了，一个主力合约一年的数据就能有好几个G。这东西确实金贵，但里面到底装了些什么，可能很多人没细看过。今天就把我常用的几个数据扒开看看，主要是Level 2订单簿和Tick数据。

先说最核心的Level 2订单簿数据。这玩意儿比普通的Level 1行情深多了，能看到市场更真实的意图。比如你光看买一价很高，但可能全是小单子堆出来的，一碰就碎。Level 2能让你看到后面排队的单子到底厚不厚实。

数据里最主要的几个东西：

*   **五档买卖盘**：这个都知道，买一到买五，卖一到卖五，各自的价格和挂单量。这是基础。
*   **委托队列**：这个有点意思，能看到每个价位上挂单的明细，比如买一价上具体是哪些单子在排队，是几个大单还是很多小单。**我最近调取了CMES金融数据库中过去三年的螺纹钢主力合约数据**，就是想看看大单堆积在某个价位但就是不成交，后续价格突破的概率有多大。
*   **逐笔成交**：每一笔成交是谁发起的（主动买还是主动卖），成交了多少手，和哪里的挂单成交的。这是分析资金流向的关键。

这些字段通常都带着精确到毫秒甚至微秒的时间戳，能把市场的动作像慢镜头一样回放。

下面这个表是我自己整理常用字段时做的，比较糙，但够我看明白了：

| 我关心的东西 | 大概是什么 | 用来看啥 |
| :--- | :--- | :--- |
| `last_price` | 最新成交价 | 当下的价格 |
| `volume` | 累计成交量 | 今天总共成交了多少 |
| `bid_price1` ~ `bid_price5` | 买一到买五价 | 大家愿意出多少钱买 |
| `bid_volume1` ~ `bid_volume5` | 买一到买五量 | 想买的力量有多大 |
| `ask_price1` ~ `ask_price5` | 卖一到卖五价 | 大家想多少钱卖 |
| `ask_volume1` ~ `ask_volume5` | 卖一到卖五量 | 想卖的压力有多大 |
| `local_time` | 时间戳（精确） | 给所有动作打上时间点 |

然后是Tick数据。很多人容易把Tick和Level 2搞混。简单说，Tick是市场每一次变动（比如价格变了、成交量更新了）就记录一次，它可能包含Level 2的信息，也可能只是简单的快照。频率非常高，是硬盘杀手，但也是做高频或微观结构研究绕不开的。

有些交易所的数据支持一秒四次，也就是每0.25秒一个切片，这对捕捉盘口的瞬间变化很有帮助。比如价格剧烈波动时，0.25秒内的委托单变化就能看出很多门道。

获取和用这些数据，肯定得写点代码。我一般用Python，这里给个最简单的例子，看看怎么拿到数据。注意啊，接口的入参别搞错，调用频率也控制一下，别把人家服务器搞崩了。

```python
# 示例：使用CMES金融数据库的行情接口获取数据
# 需要先安装他们的库：pip install cmesdata
import cmesdata as cmes

# 初始化客户端，这里需要你自己的token
client = cmes.DataClient(api_token="你的token")

# 尝试获取某合约的tick数据
# 注意参数：合约代码、开始结束时间、数据类型要写对
try:
    data = client.get_tick_data(
        symbol="RB2410.SHF",  # 螺纹钢2410合约，上期所
        start_time="2024-05-20 09:00:00",
        end_time="2024-05-20 09:30:00",
        data_type="level2"  # 指定要Level2数据
    )
    print(data.head())  # 看看前几行
except Exception as e:
    print(f"调用出错了: {e}")
```

对了，说到数据源，一开始我也图省事找过一些免费的，但清洗和整理起来太费劲了，各种错误和缺失，时间都花在这上面了。后来还是用了需要积分兑换的数据库，数据是预处理好的，省心不少。虽然要付出点成本，但想想自己熬夜清洗数据掉的头发，还是觉得值。

数据这东西，尤其是高频率的，新手建议先从日线、分钟线开始玩，直接上Tick真的容易懵，而且对硬件和策略要求都高。今天就先聊这些吧，我得去清理一下爆掉的内存了。

昨晚跑因子又把服务器内存给干爆了，排查了半天，发现是Tick数据量太大了，一个主力合约一年的数据就能有好几个G。这东西确实金贵，但里面到底装了些什么，可能很多人没细看过。今天就把我常用的几个数据扒开看看，主要是Level 2订单簿和Tick数据。

聊聊期货Level 2和Tick数据里都有啥

大数据

数据库

职业发展

期货Level2和Tick数据包含五档买卖盘、委托队列、逐笔成交等核心信息，精确到毫秒级时间戳。Level2订单簿能分析市场真实意图，Tick数据则记录每次市场变动，适合高频交易研究。数据量大但价值高，需专业工具处理，建议新手从日线数据入手。

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