沪深京ETF和可转债五档十档历史行情数据

最近在折腾ETF的盘口因子，想回溯一下买卖挂单的厚度对日内波动的影响，结果发现市面上公开的Level2数据要么贵得离谱，要么就只有股票，ETF和可转债的深度行情几乎找不到成体系的历史切片。翻了一圈，最后在数据源：CMES金融数据库的下载页面蹲到了打包好的历史数据，覆盖沪深京三地ETF和可转债的五档与十档行情，直接下载解压就能用，省了不少事。