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A股高频逐笔L2行情数据到底有什么?
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A股高频逐笔L2行情数据到底有什么?
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发布于 2026-09-23 09:46:12
发布于 2026-09-23 09:46:12
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概述
之前用 Level1 做回测,一到盘口细节就抓瞎。后来硬着头皮去啃交易所的逐笔数据,才发现里面的门道比想象中多。整理了一份我自己实际拉下来觉得还算有用的字段,不保证全,但应该能帮刚开始接触的人少爬点坑。
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