> 一个做期货量化的学生，把自己踩过的坑和搭的工程体系写出来。重点不是「我赚了多少」，而是「怎么证明我的回测没有骗自己」。

## 一、先说一个反直觉的结论

做期货量化以来，我踩过最大的坑不是"找不到赚钱的策略"，而是**分不清哪些结果是真实的、哪些是我自己骗自己**。

回测里跑出一条高夏普的漂亮曲线，很容易让人误判成"策略有效"，可换个窗口一跑就现原形——过拟合、未来函数、参数挑最优，全是新手最容易掉的坑。

所以我把这个项目的目标定得很明确：**不是先做出一条漂亮的收益曲线，而是先搭一套能证明"策略没有偷看未来"的研发流程。** 这套流程我用 WorkBuddy 辅助落地，下面把关键部分拆开讲。

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## 二、整体链路

```text
想法 → 回测（开发窗） → 前向验证 → 模拟盘 → 云端实盘 → 台账对账 → 异常熔断
        ↑                                          │
        └──────── 每个窗口只跑一次，看过即污染 ─────┘
```

上面这条链路里，最关键的不是某一环多精妙，而是**每一环之间的边界都划死了**：开发窗里调出来的东西，绝不允许拿到前向验证窗去"再调一次"。

![01_工作台菜单.png](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12811575/a249a582563129701e596353155ce7b2.png)

---

## 三、五道"防自欺"的工程闸门

光有流程不够，得有"闸门"——每一道都在阻止我（或未来的我）下一次手滑。

### 闸门 1｜禁未来函数：信号只用已收盘 K 线

> **核心纪律**：信号只吃**已收盘**的 K 线，成交价取**下一根 K 线的开盘价**；禁用 ZigZag 这类会重绘的指标。一个偷看了未来的信号，回测再漂亮也是假的。

把这条写死在代码里，比靠"我记着别用"可靠得多。

![02_策略信号与下单代码.png](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12811575/ae93d3de01cf5187d4245d93ad3f9e37.png)

### 闸门 2｜开发窗 / 前向验证窗分离

> **核心纪律**：前向验证窗**只跑一次，一旦看过就"污染"，不能再拿它改逻辑**。

样本数据切成两段，互不挪用：

| 区间 | 时段 | 用途 |
|---|---|---|
| 开发窗（已看） | 2021–2023 | 开发策略，可反复跑 |
| 前向验证窗 | 2024–2025 | **另跑、只跑一次，看过即作废** |

回测脚本把区间写成常量并注明"已看 / 未看"，从源头上防手滑。

![03a_回测脚本头部_禁未来函数与样本纪律.png](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12811575/de1f1d8dc748daed960ba6a70dbd4276.png)![03b_开发窗常量_72-75行.png](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12811575/dc6487d4184a38f3a7ef1836cd4c9f0b.png)

### 闸门 3｜风控独立于策略

> **核心纪律**：风控解决的从来不是"赚不赚"，而是"**策略会不会死**"。

这是整个项目投入精力最多的地方——三层防护：

- **账户回撤熔断**：权益回撤到阈值就**闩死 + 落盘持久化**（重启不自动复位，必须人工确认）；
- **会话异常重启**：引擎主循环异常退出时整体重启，而不是原地重连（避免漏重连接导致"持仓裸奔"）；
- **核心单实例锁**：检测到已有核心进程就拒绝启动，防止双份下单。

![04a_风控自检_头部声明_1-13行.png](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12811575/e833b1d0c04689e5106070883c068c11.png)![04b_风控自检_分区2-5_62-101行.png](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12811575/1c2332fab1316cab676f548b54f02698.png)![04c_风控自检_分区6-8与全部通过_102-140行.png](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12811575/030771c2bc79f44ee5a423b50825ef16.png)

### 闸门 4｜可复现

- 每次运行前**自动快照代码版本**，可追溯"当时跑的是哪一版"；
- 依赖锁定（精确快照），换机可复现；
- 账号配置与代码分离，账号文件被 **.gitignore** 排除，**永不入库**。

### 闸门 5｜用数据替代猜测，不靠调参骗自己

> **核心纪律**：把"开发窗"和"前向验证窗"严格分开，前向窗**只跑一次、看过即作废，绝不回头调参**。

回测跑出一条漂亮的曲线，新手最容易做的动作就是回去改参数把它"调"得更漂亮——这恰恰是过拟合。

具体落地是一个前向验证脚本（**前向验证_MA13_单品种.py**）：注入前向窗 **2024-01-01~2025-12-31**、以 **sample_mode="OOS"** 跑，输出收益率 / 夏普 / 回撤，和开发窗的结果并排看。它的价值不是"证明策略能赚"，而是让我**看清不同窗口的一致性**——窗口间落差很大（如焦煤开发窗夏普 5.291 → 探针窗 1.959），说明稳定性还远远谈不上，也就没资格拿它讲"稳定盈利"。

![05a_前向窗验证_头部_1-11行.png](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12811575/4ceff43f8398dba4a1163b8a4af7d182.png)![05b_前向窗验证_窗口注入与OOS_32-36行.png](https://developer.qcloudimg.com/http-save/yehe-12811575/0bf7d5d9c026852a66f403ca692240ef.png)
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## 四、口径对齐：先把"能看"和"能用"分开

前五道闸门解决的是"策略有没有偷看未来"，但还有一个更容易骗过自己的坑：**拿不同口径的数字互相比较**。

我的项目跑过很多窗口（开发窗、前向窗、探针窗），早期就把口径不一致的结果混着摆在一起看，结论自然不可靠。后来我做了三件事：

1. **统一口径再重跑**：所有窗口一律用同一组开关——止损按跳空保守侧成交（**GAP_FILL=True**）、手数基数**锁死 20 万**对齐模拟盘（**COMPOUND=False**），重跑一遍再横向比；
2. **口径标签由代码生成，禁止手写**：产物里的"口径描述"不再是手写字符串，而是由两个开关动态渲染。原因很实在——手写标签在参数一改就变成谎言，而且**不产生任何报错**，会让下一个读它的人（包括未来的自己）拿着错标签去做校验；
3. **加一条硬校验**：止损单不可能盈利，所以**"止损组胜率"必须恒为 0.00%**。我曾靠它查出一次记账 bug：跳空低开时止损价被算到了入场价的有利侧，等于用一个不存在的价格平仓、凭空产生盈利——那批产物里"止损组胜率 33.6%"，据此我把目录下 28 份参数产物全部判为不可引用。

## 五、WorkBuddy 在这套体系里干了什么

这些工程不是一天搭起来的，WorkBuddy 帮我扛掉了很多"脏活"：

1. **读源码取证**：TqSdk 里有些概念光看文档讲不清（比如不同模拟账户的语义差异），我把源码片段交给它对照解释；
2. **生成与维护脚本**：项目里有 30 多个运维 / 诊断 / 自检脚本，很多是按需求生成、我再校验；
3. **整理文档**：项目 README 和每个策略的档案，用它辅助整理成结构化 Markdown；
4. **分析回测数据**：回测跑出一堆指标时，让它梳理含义并**提醒我注意过拟合迹象**；
5. **排查报错**：把报错贴给它定位，比我自己瞎搜快得多。

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## 六、一个我想强调的态度

这个项目我从不美化结果。**到我写这篇文章为止，我手上没有任何一段"干净的样本外"数据**——开发窗、前向窗、探针窗都被反复看过，按我自己的规矩，它们都已经失去样本外资格。所以我在 README 里写的原话是：这些数字**不能当"正期望策略"讲**。

因为系统的价值从来不是"我现在赚多少"，而是**方法的严谨性**：能不能复现、能不能证明没偷看未来、策略死了能不能自动熔断。

工具（不管是 TqSdk 还是 WorkBuddy）能提效，但**纪律得自己守**：AI 能帮你写代码、查文档、整理报告，却**不能替你决定买卖点，也不能替你判断一个策略是不是过

一个做期货量化的学生，把自己踩过的坑和搭的工程体系写出来。重点不是「我赚了多少」，而是「怎么证明我的回测没有骗自己」。

#WorkBuddy# 用 WorkBuddy 辅助搭建一套可复现的期货量化研发体系：从「防未来函数」到「风控熔断」

一个期货量化学生的真实工程记录：从「防未来函数」到「风控熔断」，用 WorkBuddy 辅助搭起一套可复现的量化研发流程。样本窗与前向验证窗严格分离、风控独立于策略、口径统一后再横向对照——并如实披露：手上没有一段干净的样本外数据，这些数字不能当「正期望策略」讲。

职业发展

架构设计

人工智能

期货量化策略研发的关键在于建立防自欺工程体系，通过五道闸门（禁未来函数、窗口分离、风控独立、可复现、数据替代猜测）确保回测真实性。开发窗、前向窗、探针窗三窗口对照显示，策略胜率约31%，靠赔率取胜，但窗口间夏普落差大，稳定性不足，需严格区分口径再比较。

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