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社区首页 >问答首页 >如何在使用Mcomp包对每月时间序列进行批量预测时获得正确的输出？

问如何在使用Mcomp包对每月时间序列进行批量预测时获得正确的输出？
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Stack Overflow用户

提问于 2021-12-17 23:12:40

回答 1查看 97关注 0票数 0

我试图用Mcomp包对月度时间序列进行批量预测。我已经准备了一个代码，但是我没有得到任何输出。

library(forecast)    
library(Mcomp)

使用seq函数，因为我需要选择以7结尾的特定时间序列。

tsset <- (seq(1507, 2797, 10)) 
tsset

horizon <- 18
fit1<-array(0,130)

for (tsi in 1:130){
  y <- tsset[[tsi]]$x
  yt <- head(y, length(y) - horizon)
  yv <- tail(y, horizon)

  for(i in 1:130){
    fit1 <-c(ets(yt))
  }
  print(fit1)
}

time-series

forecasting

arima

smoothing

回答 1

Stack Overflow用户

发布于 2021-12-18 00:38:33

考虑到时间序列中的前112个点(不需要循环)，下面是对最后18个点的预测：

tsset<- seq(1507, 2797, 10) + 10*runif(130) # add noise
horizon <- 18

y <- tsset
n <- length(y)
yt <- head(y, n - horizon)
#yv <- tail(y, horizon)
fit1 <- ets(yt)
yv1 <- forecast(fit1, h=horizon)

start <- n - horizon + 1
plot(start:n, yv, type='l', col='red', lty=1, xlab='t', ylab='y(t)')
lines(start:n, yv1$mean, col='blue', lty=2)
lines(start:n, yv1$upper[,2], col='green', lty=2)
lines(start:n, yv1$lower[,2], col='green', lty=2)
legend("topleft", legend=c("original", "forecast", "95% CI"),
                  col=c("red", "blue", "green"), lty=c(1,2,2), cex=0.8)

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页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持

原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/70399737

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