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最近不少朋友在做新兴市场的量化策略,印度股市是绕不开的一个。NSE(印度国家证券交易所)和BSE(孟买证券交易所)的市值加起来排全球前列,而且增长速度快,很多策...
最近ETF资金流向很活跃,不少人开始做ETF相关的工具。我整理了一下自己接ETF行情API时被问到最多、也是踩得最多的七个问题,每个都附了当时的排查过程和最终能...
最近中东局势升温,原油直接跳涨——布伦特突破108美元,WTI站上103,国内SC原油更是一天涨了11%冲破900元大关。这种波动率下,做期货数据监控的人最关心...
昨晚美股盘前,我想给自己盯的几只票加个简单的告警:涨跌幅超过3%就推个消息到手机上。需求很简单对吧?但真坐下来写,从"拿数据"到"告警能跑",前前后后踩了不少坑...
最近外汇市场的消息面非常密集。欧洲央行刚结束议息会议,如期加息25个基点,把存款机制利率推到2.50%,同时上调了全年通胀预期——能源价格上涨是背后的主要推手。...
做量化这几年,我总结出一个规律:市场最容易出大行情的,不是单边趋势,而是一堆宏观事件挤在同一天的时候。
前阵子要做个跨资产的监控小工具,把港股、美股、外汇、黄金还有比特币放一块儿看。原以为很简单,真开工才发现光数据源就够折腾:股票要接 A 源、外汇要接 B 源、加...
前阵子朋友让我帮他盯几只港美股,说是开盘时间他总在开会,错过了好几次加减仓的窗口。我嘴上答应,心里其实有点犯怵——总不能每五分钟刷一次行情软件吧,我也有自己的事...
最早接美股的时候用的某家老牌数据商,文档写得像天书,SDK 只支持 Python 2,光调通一个历史K线接口就花了我三天。后来业务扩展到港股和A股,又分别接了两...
做全球市场配置的朋友最近老问我土耳其股市的数据怎么拿。里拉这几年波动大,BIST(伊斯坦布尔证券交易所)反而成了不少宏观策略和新兴市场基金盯的池子。但说实话,土...
写量化小工具、个人盯盘脚本的时候,相信很多朋友跟我一样:最难的往往不是写策略逻辑,而是搞定靠谱的行情数据源。
做港股量化、写小行情工具也有大半年了,期间换过好几个行情数据源,踩过不少坑:要么实时推送延迟高、要么历史K线残缺、免费额度抠门到没法测试,直到最近上手iTick...
胡志明证券交易所(HOSE)的日均成交额在 2025 年已突破 20 万亿越南盾,外资净买入额连年攀升。Vinamilk(VNM)、Vingroup(VIC)这...
为什么选 itick?其实社区里还有很多优秀的金融数据 API,但 itick 的免费套餐已经覆盖了美股、港股、A股等主流市场的实时数据和历史K线。REST 接...
最近在自研轻量化全球资产监控看板,美股、A股、港股的数据接口都很快搞定,唯独瑞士证券交易所(SIX)的行情数据一直卡壳。
凌晨两点十七分,策略又一次在实盘里做出了和回测完全相反的操作。我盯着屏幕上的成交记录,脑子里只有一个念头:这破玩意儿到底哪儿出毛病了。
事情是这样的。我平时会花一些时间盯盘,但你也知道,盯盘这活太磨人,盯久了眼神都涣散。我就琢磨着,能不能让 AI 帮我干这件事——我不要求它替我交易,至少能在我问...
前阵子在做一个小工具,想让自己搭的AI助手能看懂行情、分析市场。一开始想得很简单——不就是调个API嘛,把数据喂给AI就行了。
做投研、看盘好几年,一直被一件事消耗大量时间:每天跨市场整理数据、对照多周期K线、梳理涨跌逻辑。来回切换好几个软件,对比个股、外汇、期货、加密资产的联动关系,光...
做量化私募开发有一个常见困局:策略在回测中表现亮眼,一到实盘就频频翻车。滑点严重、信号滞后、甚至回测曲线和实盘收益完全背离——这类问题在行业里并不少见。根据行业...
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