- 综合排序
- 最热优先
- 最新优先
- 来自专栏钱塘小甲子的博客
QuantLib教程（一）QuantLib的时间
QuantLib是一个用于衍生品定价、分析分析的一个库，是用C++写的，通过SWING技术可以用Python调用。 量化投资自古分P宗和Q宗，相比于各种量化回测平台，QuantLib无意识Q宗的宠儿。 安装之类的，网上教程很多了，读者自行百度即可。 安装完之后，import QuantLib，如果无误，再回来一起学习吧。 在讨论定价的时候，期限的长短往往是一个问题，所以，时间是一个很重要的东西。 在QuantLib中有一个Date类就是用来处理时间的。 当然很多功能其实和我们常用的datetime这个库雷同，但是使用QuantLib中的Date类来定义时间的话，可以被QuantLib框架识别，所以，我们还是要学习一下。
2.3K20发布于 2019-01-28 - 来自专栏钱塘小甲子的博客
QuantLib教程（二）QuantLib的Interest Rate
QuantLib既然是一个金融类的库，那么既然讨论了时间，就不得不讨论利率了，毕竟，货币是有时间价值的。 这就会QuantLib中InterestRate这个类的作用了。 好了，我们现在定义一个利率。首先，是年化报价的利率，譬如，0.05，也就是5%。
1.3K20发布于 2019-01-28 - 来自专栏python3
在Python中使用QuantLib
Quantlib简介 相比TA-Lib在技术分析领域的地位，QuantLib在金融工程领域的地位可以说有过之而无不及。 QuantLib在Python中的安装 QuantLib功能强大的同时安装也较为复杂，其官方网站仅提供了源代码，需要用户自行编译，完成后还需要编译QuantLib的SWIG封装从而实现Python调用 在这里下载QuantLib和Quantlib-SWIG，注意请选择两者都有的版本（在作者写这篇教程时，两者都有的最新版本号是1.7），将下载的zip文件分别解压缩，假设路径为D:\QuantLib-1.7 和D:\QuantLib-SWIG-1.7。 ：D:\swigwin-3.0.8 myqlswig：D:\QuantLib-SWIG-1.7 编译安装QuantLib，打开cmd，切换到D盘（输入D:，因为上面的所有文件夹都在D盘），点击窗口左上角的图标
2.8K30发布于 2020-01-13 - 来自专栏维恩的派VNPIE
在Python中使用QuantLib
Quantlib简介 相比TA-Lib在技术分析领域的地位，QuantLib在金融工程领域的地位可以说有过之而无不及。 QuantLib使用C++开发，并通过SWIG包装对其他语言提供调用API，足以满足连续交易对性能的需求。 vn.py和QuantLib 相比较于TA-Lib，QuantLib主要针对复杂衍生品，适用的人群会相对窄一些，举两个例子。 mod=viewthread&tid=5&highlight=quantlib，进入「维恩的派」论坛，查看详细安装教程。 其他资料 1. QuantLib homepage: https://www.quantlib.org/reference/modules.html 2. vn.py Github: https://github.com
2.5K20发布于 2018-07-26 - 来自专栏python3
使用Quantlib，通过YTM计算债券
债券标的为170005，我的python代码如下： 1 import QuantLib as ql 2 3 faceAmount = 100.0 4 redemption = 100.0 5
1.5K10发布于 2020-01-19 - 来自专栏王的机器
盘一盘 QuantLib 系列 5 - CDFRAIRF
本篇是该系列的第五篇： 盘一盘 QuantLib 系列 1 - 日期和日历 盘一盘 QuantLib 系列 2 - 生成日期表 盘一盘 QuantLib 系列 3 - 外汇市场和产品 盘一盘 QuantLib
79431发布于 2021-05-07 - 来自专栏王的机器
盘一盘 QuantLib 系列 6 - IRSTSCCBS
本篇是该系列的第六篇： QuantLib 系列 1 - 日期和日历 QuantLib 系列 2 - 生成日期表 QuantLib 系列 3 - 外汇市场和产品 QuantLib 系列 4 - 信贷市场和产品 QuantLib 系列 5 - 利率市场和产品 CD/FRA/IRF 想要得到本贴 Jupyter Notebook 的同学分享此贴，在本帖留个言，我便发给你链接。
1.1K10发布于 2021-05-27 - 来自专栏王的机器
盘一盘 QuantLib 系列 4 - CDSCDXiTraxx中国 CRM 和 CDS
本篇是该系列的第四篇： 盘一盘 QuantLib 系列 1 - 日期和日历 盘一盘 QuantLib 系列 2 - 生成日期表 盘一盘 QuantLib 系列 3 - 外汇市场和产品 想要得到本贴
99422发布于 2021-03-26 - 来自专栏王的机器
盘一盘 QuantLib 系列 7 - SOFR OISFR007 IRS
本篇是该系列的第七篇： QuantLib 系列 1 - 日期和日历 QuantLib 系列 2 - 生成日期表 QuantLib 系列 3 - 外汇市场和产品 QuantLib 系列 4 - 信贷市场和产品 QuantLib 系列 5 - 利率市场和产品 CD/FRA/IRF QuantLib 系列 6 - 利率市场和产品 IRS/TS/CCBS 想要得到本贴 Jupyter Notebook 的同学分享此贴
2.1K50发布于 2021-05-27 - 来自专栏拓端tecdat
R语言和QuantLib中Nelson-Siegel模型收益曲线建模分析
QuantLib提供更逼真的建模 #include <ql/qldefines.hpp>#ifdef BOOST_MSVC# include <ql/auto_link.hpp>#endif#include /math/optimization/conjugategradient.hpp"#include "ql/math/optimization/simplex.hpp"using namespace QuantLib
1.3K00发布于 2020-08-10 - 来自专栏C++开发学习交流
【C++】开源：量化金融计算库QuantLib配置与使用
项目介绍 官网：https://www.quantlib.org/ 项目Github地址：https://github.com/lballabio/QuantLib QuantLib（Quantitative 以下是关于QuantLib的一些主要特点和用途： 1.开源跨平台：QuantLib是完全开源的，可以在不同操作系统上运行，包括Windows、Linux和Mac OS X。 5.易于集成和扩展：QuantLib的设计允许用户根据特定需求进行定制和扩展，通过C++编程接口提供了灵活的扩展性，同时也支持Python等编程语言的接口，使得QuantLib能够与其他系统和库集成使用 环境配置 Ubuntu环境安装QuantLib库： git clone https://github.com/lballabio/QuantLib # 或者下载release版本 1.34 mkdir 使用说明 下面是一个简单示例，计算零息债券的定价： #include <ql/quantlib.hpp> #include <iostream> using namespace QuantLib;
1.7K10编辑于 2024-07-24 - 来自专栏拓端tecdat
R语言和QuantLib中Nelson-Siegel模型收益曲线建模分析
/bondhelpers.hpp> #include <ql/termstructures/yield/nonlinearfittingmethods.hpp> using namespace QuantLib
80110发布于 2021-02-26 - 来自专栏钱塘小甲子的博客
QuantLib教程（三）BS模型、二叉树模型与欧式期权定价
4.QuantLib计算欧式看涨期权 先放代码： #coding=utf8 import QuantLib as ql import matplotlib.pyplot as plt # 1.设置期权的五要素以及分红率和期权类型 利用QuantLib计算BSM模型下的期权价格就是这样。
4.7K30发布于 2019-01-28 - 来自专栏王的机器
利率掉期 (IRS) 中的超级细节
183 ACT/360 该规则中，年限等于天数差除以 360， tau = (date2 - date1) / 360 = 183/360 = 0.5083333 用 QuantLib 0.5083333333333333 ACT/365 该规则中，年限等于天数差除以 365， tau = (date2 - date1) / 365 = 183/365 = 0.5013699 用 QuantLib 2020.1.1 - date1) / 365 + (date2 - 2020.1.1) / 366 = 32/365 + 151/366 = 0.50023954 用 QuantLib min(DS, 30) = 30 de = 30 带入年限计算公式得到 tau = (360*1+30*-6+0) / 360 = 180/360 = 0.5 用 QuantLib
4.9K43发布于 2021-04-21 - 来自专栏Python大数据分析
聊聊基金经理和Python
量化投资方向，Python也是身经百战，有Windpy、TA-Lib、Quantlib、Zipline等众多业界知名的数据策略工具。
48520编辑于 2022-07-06 - 来自专栏王的机器
Python 进阶视频课 - 14. FR007 利率掉期定价和曲线拔靴
IR_InterestRateSwap_pricer() 其他有用的函数 |--- utils.py 基本效用函数 |--- ql_utils.py 和 QuantLib
1.9K30发布于 2021-07-07 - 来自专栏全栈程序员必看
史上最全量化交易资源整理
view=classic http://www.thewholestreet.com/ Implementing QuantLib http://tradingwithpython.blogspot.jp of awesome Python frameworks, libraries, software and resources pandas – Python做数据分析的基础 pyql: Cython QuantLib shiny things. – C++库整理 rigtorp/awesome-modern-cpp: A collection of resources on modern C++ – 现代C++库整理 QuantLib
5.3K13编辑于 2022-09-13 - 来自专栏量化小白上分记
【推荐收藏】倾心整理的Python量化资源大合集
4 策略来源 量化投资专业网站、博客、论坛 ARQ：https://www.aqr.com/ Quantivity：https://quantivity.wordpress.com/page/2/ QuantLib
10.4K1014发布于 2020-02-24 - 来自专栏拓端tecdat
R语言使用随机技术差分进化算法优化的Nelson-Siegel-Svensson模型|附代码数据
滤波器、Beveridge Nelson分解等去趋势法用R语言用Nelson Siegel和线性插值模型对债券价格和收益率建模R语言用神经网络改进Nelson-Siegel模型拟合收益率曲线分析R语言和QuantLib
66500编辑于 2023-02-06 - 来自专栏Python技术专栏
使用Python NumPy库进行高效数值计算
1, 4) plt.plot(t, result.resid) plt.title('Residuals') plt.show() 高级金融计算与量化分析 NumPy可以与金融计算库如Pandas、Quantlib
5K21编辑于 2024-01-27
腾讯云开发者
Copyright © 2013 - 2026 Tencent Cloud. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有
深圳市腾讯计算机系统有限公司 ICP备案/许可证号：粤B2-20090059 
粤公网安备44030502008569号
腾讯云计算（北京）有限责任公司 京ICP证150476号 | 京ICP备11018762号