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AkShare-指数数据-恐慌指数
AkShare-更新记录 "index_vix" # 恐慌指数 指数数据 恐慌指数 接口: index_vix 目标地址: https://datacenter.jin10.com/market 描述 VIX指数虽然是反映未来30天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且以常态分布的机率出现。 数据解读 当VIX指数超过40，表示市场对未来的非理性恐慌，可能于短期内出现反弹。 当VIX指数低于15，表示市场出现非理性繁荣，可能会伴随着卖压杀盘。 即使在1998年的金融风暴时，VIX指数也未曾超过60，VIX指数不一定能准确预测走向，但是多少反映当时市场的气氛。 接口示例 import akshare as ak index_vix_df = ak.index_vix(start_date="2020-03-20", end_date="2020-03-27")
1.8K10发布于 2020-03-31 - 来自专栏小小挖掘机
盘一盘 Python - PyEcharts (v1.0)
= data[['Adj Close']].loc['2018-02-26':'2019-02-26'] vix.head(3).append(vix.tail(3)) PyEcharts v0.5 我们想把苹果股票的 K 线图，和 SPX 和 VIX 折线图放在一起看。 第 15 -18 行创建 Line 对象 (标题为 VIX，位置离顶 75%) 并起名为 line2，再添加若干属性。 本例中 AAPL 占了 5% 到 50% 的位置，SPX 占了 55% 到 70% 的位置，VIX 占了 75% 到 90% 的位置 (还有 10% 位置留给了拉缩轴)。 第 24 行如果被运行，该动态图被生成到 APPL&VIX.html 网页文件里；如果没被运行，该动态图将显示在 Jupyter Notebook 中。
2.2K30发布于 2019-12-19 - 来自专栏王的机器
盘一盘 Python 系列 7 - PyEcharts (v1.0)
= data[['Adj Close']].loc['2018-02-26':'2019-02-26'] vix.head(3).append(vix.tail(3)) PyEcharts v0.5 我们想把苹果股票的 K 线图，和 SPX 和 VIX 折线图放在一起看。 第 15 -18 行创建 Line 对象 (标题为 VIX，位置离顶 75%) 并起名为 line2，再添加若干属性。 本例中 AAPL 占了 5% 到 50% 的位置，SPX 占了 55% 到 70% 的位置，VIX 占了 75% 到 90% 的位置 (还有 10% 位置留给了拉缩轴)。 第 24 行如果被运行，该动态图被生成到 APPL&VIX.html 网页文件里；如果没被运行，该动态图将显示在 Jupyter Notebook 中。
1.7K10发布于 2019-12-17 - 来自专栏禅境花园
Mac 中的定时任务
cd /Library/LaunchDaemons 创建plist配置文件 在对应的目录创建配置文件 vi com.vix.cron.plist 内容如下： <? www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>Label</key> <string>com.vix.cron </plist> 大概意思就是没60秒执行一次 /Users/chuchur/crontab-test.sh 加载配置文件 使用 launchctl加载配置文件 launchctl load com.vix.cron.plist www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist version="1.0"> <dict> <key>Label</key> <string>com.vix.cron 查看一下启动项的配置 locate com.vix.cron # 创建一个database sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.locate.plist
4K30编辑于 2023-01-12 - 来自专栏Java帮帮-微信公众号-技术文章全总结
安装虚拟机VMware详解
1 双击安装程序 2 点击下一步 3 选择接受，点击下一步 4 选择自定义安装 5 根据自己硬盘的大小更改安装【核心组件】的目录 6 选择【VIX应用程序编程接口】的目录，点击下一步 根据自己硬盘的大小更改安装 【VIX应用程序编程接口】的目录，点击下一步 7 选择【共享虚拟机】的存放目录，点击下一步 根据自己硬盘的大小更改【共享虚拟机】的存放目录，点击下一步 8 把【启动时检查产品更新】前的复选框√去掉
1.2K30发布于 2018-03-19 - 来自专栏拓端tecdat
R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测
数据来源 SPX每日数据（平仓收益） SPX盘中高频数据（HEAVY模型估计） VIX VIX衍生品（VIX期货） 在本文中，我主要关注前两个。 但是，大量研究表明，无模型的隐含波动率VIX是有偏估计量，不如基于过去实现的波动率的预测有效。 Torben G. Andersen，Per Frederiksen和Arne D.
1.5K30发布于 2020-08-07 - 来自专栏AI算法与图像处理
万字长文盘点python的Matplotlib使用 | 【推荐收藏】
对，就是要画两条序列，把恐慌指数 VIX 也加进去。 不扶墙就服你，但这个需求太简单。 ? ? 在改进代码之前，先介绍一下 VIX 指数。 由其定义可知，S&P500 指数涨时，VIX 跌，而 S&P500 指数暴跌时，VIX 暴涨。 dayfirst=True )vix = data[['Adj Close']] .loc['2007-01-01':'2010-01-01']vix.head(3).append(vix.tail S&P500 的量纲都是千位数，而 VIX 的量刚是两位数，两者放在一起，那可不是 VIX 就像一条水平线一样。 S&P 500 和 VIX 两条线画在一起太混乱了，而且事件标注也看不清楚。再信息不能少的情况下务必改进！ S&P 500 是主线，VIX 是副线，把副线的透明度调高点不就行了。 ? ?
3.8K21发布于 2019-05-22 - 来自专栏王的机器
盘一盘 Python 系列 5 - Matplotlib
对，就是要画两条序列，把恐慌指数 VIX 也加进去。 不扶墙就服你，但这个需求太简单。 ? ? 在改进代码之前，先介绍一下 VIX 指数。 由其定义可知，S&P500 指数涨时，VIX 跌，而 S&P500 指数暴跌时，VIX 暴涨。 dayfirst=True ) vix = data[['Adj Close']] .loc['2007-01-01':'2010-01-01'] vix.head(3).append(vix.tail S&P500 的量纲都是千位数，而 VIX 的量刚是两位数，两者放在一起，那可不是 VIX 就像一条水平线一样。 S&P 500 和 VIX 两条线画在一起太混乱了，而且事件标注也看不清楚。再信息不能少的情况下务必改进！ S&P 500 是主线，VIX 是副线，把副线的透明度调高点不就行了。 ? ?
2.7K40发布于 2019-07-05 - 来自专栏ClickHouse
ClickHouse 二级索引
. |└────────┴──────────┘2 创建 8192 * 2 的二级索引ALTER TABLE skip_table ADD INDEX vix my_value TYPE set(100 game_id_index game_id TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1;*/3 生效历史数据ALTER TABLE skip_table MATERIALIZE INDEX vix ='trace';<Debug> default.skip_table (933d4b2c-8cea-4bf9-8c93-c56e900eefd1) (SelectExecutor): Index `vix
3.8K53编辑于 2022-08-04 - 来自专栏张俊红
深度讲解Matplotlib库
对，就是要画两条序列，把恐慌指数 VIX 也加进去。 不扶墙就服你，但这个需求太简单。 ? ? 在改进代码之前，先介绍一下 VIX 指数。 由其定义可知，S&P500 指数涨时，VIX 跌，而 S&P500 指数暴跌时，VIX 暴涨。 dayfirst=True )vix = data[['Adj Close']] .loc['2007-01-01':'2010-01-01']vix.head(3).append(vix.tail S&P500 的量纲都是千位数，而 VIX 的量刚是两位数，两者放在一起，那可不是 VIX 就像一条水平线一样。 S&P 500 和 VIX 两条线画在一起太混乱了，而且事件标注也看不清楚。再信息不能少的情况下务必改进！ S&P 500 是主线，VIX 是副线，把副线的透明度调高点不就行了。 ? ?
2.5K41发布于 2019-10-14 - 来自专栏AI小白入门
【干货】一文掌握Matplotlib的使用方法
对，就是要画两条序列，把恐慌指数 VIX 也加进去。 不扶墙就服你，但这个需求太简单。 ? ? 在改进代码之前，先介绍一下 VIX 指数。 由其定义可知，S&P500 指数涨时，VIX 跌，而 S&P500 指数暴跌时，VIX 暴涨。 dayfirst=True )vix = data[['Adj Close']] .loc['2007-01-01':'2010-01-01']vix.head(3).append(vix.tail S&P500 的量纲都是千位数，而 VIX 的量刚是两位数，两者放在一起，那可不是 VIX 就像一条水平线一样。 S&P 500 和 VIX 两条线画在一起太混乱了，而且事件标注也看不清楚。再信息不能少的情况下务必改进！ S&P 500 是主线，VIX 是副线，把副线的透明度调高点不就行了。 ? ?
2.9K31发布于 2019-10-22 - 来自专栏PPV课数据科学社区
【工具】社交数据与行为金融学如何实现超越大盘、绝对收益量
随后在2011年，作者将研究的范围扩展到了新闻调查、Twitter订阅以及GOOGLE搜索引擎数据，通过情绪追踪技术，比较这些指标对道琼斯工业指数价格、交易量、市场波动率(VIX)还有黄金价格的影响。 下图展示了GIS与各个金融指标之间的变化情况，我们发现GIS与VIX之间的相关系数为0.88，GIS与黄金价格的相关系数为0.70，同时，GIS与道琼斯工业指数的收盘价呈现出了很高的负相关性，为-0.77 事实上，VIX是衡量股市风险的常用工具，通常被称作“投资者恐慌指标”，那么，GIS与VIX呈现出很高的正相关性的结论，恰好说明了一个金融术语在网络上被查询的越多，就越说明投资者对其的恐慌情绪的程度。 我们发现TIS与道指收益率正相关，与VIX负相关；DSI与道指收盘价和收益率正相关，与交易量和VIX负相关。 由于VIX代表市场风险，因此VIX与TIS和DSI负相关说明这两种情绪指标是衡量正面情绪的指标。而与此同时，由于VIX与NNS以及TV-FST呈现出正相关性，就说明后两者是衡量负面情绪的指标。
1.5K60发布于 2018-04-19 - 来自专栏数据科学实战
AkShare-指数数据-全球指数
ak.index_investing_global_country_name_url("美国")」 获取需要国家的具体指数名称 在安装 AkShare 后输入, 如 「ak.index_investing_global(country="美国", index_name="VIX import akshare as ak index_investing_global_df = ak.index_investing_global(country="美国", index_name="VIX
2.1K20发布于 2020-07-23 - 来自专栏量化投资与机器学习
重大事件后，股价将何去何从？（附代码）
右边的轴展示了VIX（http://www.cboe.com/vix）（衡量美国股市波动率的指数）的平均价格。 获取全部代码，查看文末 ? ? 尽管不是准确的匹配，平均价格变化在我们抓取的事件数据集中随着VIX 的移动和图形紧密变化。随着VIX从2015年四季度到2017年三季度的价格下降，平均价格也相似地改变了。 并且随着VIX恢复并从2017年四季度开始制造出了小小的M形状，平均价格变化也发生了类似的变化。 尽管非常接近，两个形状出于某些原因并不完全吻合。 第一个原因是抓取的数据是基于公司Benzinga在它的Movers系列中着重提到的股票，而VIX是基于一个更固定的股票组合，标普500。 第二个原因是VIX的股票池包含相对大规模的公司，而Benzinga包括各种各样大小的公司，包括可能波动幅度更大的小市值股票。
2.8K30发布于 2019-07-10 - 来自专栏拓端tecdat
ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测|附代码数据
数据来源 SPX每日数据（平仓收益） SPX盘中高频数据（HEAVY模型估计） VIX VIX衍生品（VIX期货） 在本文中，我主要关注前两个。 但是，大量研究表明，无模型的隐含波动率VIX是有偏估计量，不如基于过去实际波动率的预测有效。Torben G. Andersen，Per Frederiksen和Arne D.
47300编辑于 2023-02-01 - 来自专栏AI科技大本营的专栏
全球股市巨震，如何用深度学习预测股价？
波动指数 VIX 有时被叫做恐惧指数，代表着 S&P500 中股票的波动程度。它是通过观察指数中每个股票特定期权的隐含波动率得出的。 旁注——为什么预测波动指数 VIX 使 VIX 成为有趣目标的原因在于： 它只是一个数字，而不是1000个股票。这使得它在概念上更容易理解并降低计算成本。 VIX是从一个复杂公式中派生出来的，如果我们能预测它，这是相当酷的。 它是可交易的，如果真能发挥作用的话，我们就可以使用。 ▌回到 LSTM 输出和 SoftMax 我们如何使用之前看到的公式来预测未来几分钟内 VIX 的变化？对于数据集中的每个点，5分钟后我们一起来看一下 VIX 发生了什么。 这个列表显示的内容，实际上表达的是VIX是否按照我们想要的方式去做了。 为了学习，我们将市场数据反馈到网络中，并将它的输出数据与计算得出的数据进行比较。
98350发布于 2018-04-26 - 来自专栏拓端tecdat
ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测|附代码数据
数据来源 SPX每日数据（平仓收益） SPX盘中高频数据（HEAVY模型估计） VIX VIX衍生品（VIX期货） 在本文中，我主要关注前两个。 但是，大量研究表明，无模型的隐含波动率VIX是有偏估计量，不如基于过去实际波动率的预测有效。Torben G. Andersen，Per Frederiksen和Arne D.
38900编辑于 2023-04-25 - 来自专栏拓端tecdat
ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测
数据来源 SPX每日数据（平仓收益） SPX盘中高频数据（HEAVY模型估计） VIX VIX衍生品（VIX期货） 在本文中，我主要关注前两个。 但是，大量研究表明，无模型的隐含波动率VIX是有偏估计量，不如基于过去实际波动率的预测有效。Torben G. Andersen，Per Frederiksen和Arne D.
86010编辑于 2022-06-08 - 来自专栏AI小白入门
【干货】盘一盘Python之pyEcharts
2 PyEcharts 多图 2.1 网格 (Grid) 图 数据 本小节用上节用到的 5 个股票数据，再加上标准普尔 500 指数 (SPX)，和恐慌指数 (VIX)。 = data[['Adj Close']].loc['2018-02-26':'2019-02-26'] vix.head(3).append(vix.tail(3)) 绘图 我们想把苹果股票的 K 线图，和 SPX 和 VIX 折线图放在一起看。 第 15 -18 行创建 Line 对象 (标题为 VIX，位置离顶 75%) 并起名为 line2，再添加若干属性。 从图上可以看到在 2018 年底 SPX 和 VIX 同时到达最低点和最高点，对应的苹果 K 线看，在那一点前后苹果股价有一个大跌和大涨。
3.3K20发布于 2019-11-14 - 来自专栏量化小白上分记
因子择时【2】
市场情绪指标的基本想法是：当利差或者VIX指数显著高于12个月平均时，配置价值、动量和小市值因子；当显著低于12个月平均时，配置低波动、质量和红利因子。 综合情绪指标结合VIX和利差，因子的两次等权处理。 ? ? 8. 将四个因素分别构建的组合做相关性分析，发现有一定的负相关性，说明可以通过再分散提高组合的效率。
1.3K32发布于 2021-05-08
腾讯云开发者
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