用户12675294

文章/答案/技术大牛

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LV0

发表了文章 3小时前2026-10-03 13:21:54

【Python量化策略实战 #08】回测跑得好，实盘就拉胯？策略上线前必做的 4 项检查

系列收官篇。前 7 篇我们完成了选股、择时、仓位、回测框架、参数优化。本篇聚焦回测到实盘的最小闭环——把纸上收益变成可执行、可追踪、可复盘的模拟盘系统。

用户12675294 3小时前2026-10-03 13:21:54

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发表了文章 7小时前2026-10-03 09:26:09

【Python量化策略实战 #07】回测参数随手填，上线就亏？网格搜索 + Walk-Forward 防过拟合实战

系列前情：#01~#06 我们完成了单因子/多因子选股、双均线/波动率择时、仓位管理、向量化回测框架。本篇进入策略上线前的关键一步——参数优化与过拟合防范。

用户12675294 7小时前2026-10-03 09:26:09

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发表了文章 20小时前2026-10-02 20:31:53

【Python量化策略实战 #06】回测代码越写越长？50 行内封装出通用向量化回测引擎

问题是：这些代码在每个新策略里都重复 80%。一旦你想换"调仓日历"（比如从等间距改每月末）、或者想加"止损规则"（比如单票回撤超 10% 强制平仓）、或者想...

用户12675294 20小时前2026-10-02 20:31:53

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发表了文章 1天前2026-10-02 08:01:52

【Python量化策略实战 #05】等权总嫌"乱炖"？风险平价与 Kelly 公式仓位对比实战

前几篇我们跑通了"选股 + 择时"两条线。但还有个问题没解决：选出来的股票，要不要平均投？

用户12675294 1天前2026-10-02 08:01:52

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发表了文章 1天前2026-10-01 19:00:04

【Python量化策略实战 #04】Donchian 通道假突破太多？用 ATR 阈值过滤跑通真实突破信号

上一篇我们用双均线金叉死叉做择时，跑通了"震荡少亏 + 趋势跟住"的效果。但双均线对温和上涨更敏感，对强势突破的反应反而慢半拍。

用户12675294 1天前2026-10-01 19:00:04

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发表了文章 2天前2026-10-01 07:57:30

【Python量化策略实战 #03】金叉死叉总慢半拍？双均线择时 + 成交量过滤跑通完整信号链

前两篇我们把"选股"做完了 —— 用动量 / 多因子把股票筛出来。但问题来了：选出来之后什么时候买、什么时候卖？

用户12675294 2天前2026-10-01 07:57:30

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发表了文章 3天前2026-09-30 13:22:26

【Python量化策略实战 #02】单因子挑出来总是"墙头草"？mom × vol 两因子打分合成 5 行实现

量化圈 50 年共识：多因子对单因子。本篇把 mom（动量）与 vol（波动率反向）两个因子做 z-score 标准化，再等权合成综合分，做一个 top5 ...

用户12675294 3天前2026-09-30 13:22:26

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发表了文章 3天前2026-09-30 09:55:28

【Python量化策略实战 #01】手写选股策略总要从零搭？10 行代码跑通动量 top10 等权回测

回测系统要么是 backtrader / zipline 那种"几十页文档、上手两天"的重型框架，要么是你一上来就被各种坑（比如未来函数、滑点设错、动量算法不对...

用户12675294 3天前2026-09-30 09:55:28

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发表了文章 4天前2026-09-29 13:23:48

【Python量化因子实战 #10】因子用了一个月失效了？用滚动 IC 监控稳定性

动量因子去年很灵，今年就不行了——这不是玄学，是量化里的常态。因子会衰减。本文教你用"滚动 IC"给因子做体检，判断它现在还能不能用。

用户12675294 4天前2026-09-29 13:23:48

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发表了文章 4天前2026-09-29 08:50:14

【Python量化因子实战 #09】因子算完就丢？用 SQLite 落地+增量更新，下游直接查

前几篇我们把动量、波动率、换手率算了个遍，但每天跑一遍脚本、重新拉数据、重新算因子，既慢又浪费额度。本文解决一个问题：把因子落进本地数据库，支持增量更新，让下游...

用户12675294 4天前2026-09-29 08:50:14

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发表了文章 5天前2026-09-28 15:58:40

【Python量化因子实战 #08】因子去重：相关性高的因子留哪个？带你跑完相关性矩阵

动量和成交额、波动率和非流动性、换手率和振幅……这些因子往往你中有我。如果把高相关因子都放进模型，等于给同一个信息重复投票，回测好看，实盘容易崩。

用户12675294 5天前2026-09-28 15:58:40

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发表了文章 5天前2026-09-28 10:39:25

【Python量化因子实战 #07】因子加权怎么选？等权 / IC 加权 / 最大化 IR 三种策略 PK

本文用 30 只大盘股截面 + 60 日动量 + 20 日低波因子，把三种方案跑一遍，看它们对最终选股的差异。

用户12675294 5天前2026-09-28 10:39:25

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发表了文章 6天前2026-09-27 13:15:36

【Python量化因子实战 #06】多因子打分：用动量+波动拧一个选股分数出来

痛点：单因子有效，但实盘总会遇到"这个因子本月失效，那个因子上周失效"——单点总在波动。工业实战最朴素的办法就是多因子合成：把 2 个或更多因子拧成一根"综合分...

用户12675294 6天前2026-09-27 13:15:36

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发表了文章 6天前2026-09-27 10:18:05

【Python量化因子实战 #05】单因子分组回测：Q1~Q5 拉开差距才说明因子有效

痛点：算出因子值后，怎么知道它"真有效"还是"纸上好看"？本篇用 30 只大盘股的截面，把"分组回测"这个工业级标准动作落到代码——按因子值等分成 5 组，看 ...

用户12675294 6天前2026-09-27 10:18:05

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发表了文章 6天前2026-09-26 18:56:47

【Python量化因子实战 #04】因子有效性到底怎么看？5 分钟读懂 Rank IC 与显著性检验

痛点：你算出因子 IC=0.03，但这是真信号还是噪声？显著性 p 值怎么读？|IC|≥0.02 是不是"及格线"？本篇用 50 只大盘股的截面，把 Rank ...

用户12675294 6天前2026-09-26 18:56:47

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发表了文章 7天前2026-09-26 07:59:49

【Python量化因子实战 #03】换手率因子总是信反？低换手跑赢高换手的 A 股实锤

痛点：你以为换手率高=主力介入，结果一买就站岗？本篇用 30 只大盘股的真实截面，把"换手率因子"这条 A 股最稳健的异象讲透——低换手跑赢高换手，跟你的直觉相...

用户12675294 7天前2026-09-26 07:59:49

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发表了文章 8天前2026-09-25 11:40:40

【Python量化因子实战 #02】波动率因子：低波 vs 高波，多空组合谁更稳

系列：Python 量化因子实战 · 第 02 篇（共 10 篇）难度：⭐⭐（pandas / numpy 基础）阅读时长：约 8 分钟实测代码：Demo...

用户12675294 8天前2026-09-25 11:40:40

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发表了文章 8天前2026-09-25 09:53:43

【Python量化因子实战 #01】动量因子 6M vs 12M：截面 IC 该信哪一个

系列：Python 量化因子实战 · 第 01 篇（共 10 篇）难度：⭐⭐（需有 pandas / numpy 基础）阅读时长：约 8 分钟实测代码：D...

用户12675294 8天前2026-09-25 09:53:43

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发表了文章 9天前2026-09-24 13:23:45

【Python量化数据工程实战 #10】研究脚本能直接上线吗？从 Notebook 到每日自动跑的最小闭环

研究代码和能上线的工程代码之间，差的不只是"把 Notebook 另存为 .py"。最后一篇文章，我们用 200 行代码搭一个最小可上线闭环：配置化、质量门禁、...

用户12675294 9天前2026-09-24 13:23:45

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发表了文章 9天前2026-09-24 09:27:24

【Python量化数据工程实战 #09】数据 Pipeline 跑了一个月才发现缺数？用质量评分卡 5 分钟定位问题

数据问题不会被代码报错暴露，它只会安静地让你的策略失效。与其事后救火，不如给数据流水线配一张质量评分卡——每天跑完自动打分，哪里掉链子一眼看见。

用户12675294 9天前2026-09-24 09:27:24

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