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你盯着一根价格线,看不出"现在到底在涨还是在跌"。均线把噪声熨平,让你一眼看到市场平均成本的方向。
系列写到这,你会发现:做因子(#33–#37)、可转债(#44)、基金(#45)、基本面(#46)需要财报 / 转债 / 基金数据,而麦蕊目前以实时 + 历史 ...
同一个策略,A 用前复权回测赚 20%,B 用不复权回测亏 10%——不是逻辑不同,是数据口径不同。数据质量是回测可信的前提。
盘中看到异动,收盘就忘了;下周想复盘「那天谁最活跃」却没记录。量化讲究可追溯——每一笔信号、每一次异动,都得落库。
新手卡在「环境装好,但不知道怎么把行情变成代码里的变量」。这篇把取数讲透,顺带把证书 / 额度这两个绕不开的事说清。
你研究出一个策略,同事按你的步骤却得出不同结果——多半是数据源不一致、手工抄表有误差。量化的命根是「同样输入 → 同样输出」,Excel 手抄做不到这点。
很多新手刚学量化就灰心:"有效市场假说说价格已经反映一切,那我还分析个啥?"——这是对有效市场的误读。先搞清"有效"到什么程度,才知道机会在哪。
很多人要么神化量化("程序自动赚钱"),要么贬低它("不就是写代码")。两种都偏。先看清边界,才知道该把力气花在哪。
真实情况没那么玄,也没那么难。量化投资干的第一件事,特别朴素:把你脑子里那句"我觉得某某要涨",翻译成一条计算机能执行、能重复、不带情绪的规则。
很多人炒股的痛点是:买在高点、卖在低点,情绪被盘面牵着走。双均线金叉是量化里最经典的"择时"入门套路——它用两条均线把"趋势转强"这个模糊的感觉,变成一个机械的...
上一篇你把"活跃股"写成了一条规则、并用真实行情跑了出来。下一步自然要问:这条规则(或者说,任何策略)到底行不行?
新手最容易犯的错:回测曲线漂亮,实盘亏成狗。原因往往不是策略差,而是回测本身"作弊"了。这三种陷阱,是回测失真的最大来源。
你买基金、看策略,是不是常被一串指标砸脸:「年化夏普 2.3」「最大回撤仅 8%」?
很多人想用 Python 做量化,第一步就卡在「环境装好了,代码也抄了,一跑全是 401 / 证书错误」。
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