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策略逻辑很简单:同时持有贵州茅台(600519.SH)和腾讯控股(00700.HK),当AH溢价率偏离历史均值超过两个标准差时进行调仓。我在本地用akshare...
去年三季度,我在为一个多因子选股策略做单因子有效性检验。回测结果显示一个“20日动量因子”的IC值高达0.08,IR接近1.2——看起来是一个非常有效的因子。我...
去年夏天,我在跑一个多市场轮动策略的回测。策略逻辑不复杂——在A股、港股、美股三个市场中各选一只标的,每天根据动量因子调仓。
搭建高效的盘后量化数据清洗管道,关键在于实现服务器端数据标准化提取与轻量级本地列式存储的无缝对接。本文给出了一种无需依赖复杂数据库集群的零成本架构:通过 qua...
在构建跨市场量化策略(如中美大盘指数联动、行业 ETF 套利)时,开发者通常面临以下四个核心工程卡点:
针对跨市场(A股/港股/美股)高频分钟级 K 线数据接口价格昂贵、协议不统一及复权计算繁琐的工程痛点,本文提出一种基于 quantdash 标准化 Python...
针对传统量化数据源存在复杂积分扣减、时区与代码后缀格式不统一、本地复权计算容易引入未来函数等工程痛点,本文基于开源 quantdash SDK 提供了标准化解决...
在 Python 量化数据处理中,Pandas 的 pd.read_csv() 默认使用类型推导机制,会误将形如 000001 或 000858 的股票代码列识...
在构建多因子量化选股模型或对全市场股票池进行盘后指标计算时,开发者经常面临以下工程瓶颈:
针对跨市场量化资产配置中,yfinance 在美股易封 IP、在港股与 A 股数据缺失严重的问题,QuantDash(pip install quantdash...
**配对交易(Pairs Trading)**是一种经典的统计套利策略,其核心假设是:两只具有强关联性的股票(如同一行业的龙头、或跨市场发行的同主资产),它们之...
作为一名有 5 年开发经验的后端程序员,老张最近打算用 AI 辅助写一个量化交易机器人,赚点零花钱。 他打开当前最火的 AI 编程编辑器 Cursor,用 De...
2026 年 7 月,DeepSeek V4 正式迈入 General Availability(GA)阶段[1],凭借其极高的性价比和在 LiveCodeBe...
许多量化开发者在完成一个策略回测时,往往能看到一条近乎完美的 45 度角资金增长曲线,而一旦上线实盘却迅速腰斩。这绝非只是“运气不好”,而是由于回测代码中无意间...
随着全球大类资产配置的普及,跨市场量化交易(如 A 股沪深 300、港股腾讯控股、美股特斯拉及苹果)已成为量化团队的核心研究领域[5][6]。然而,开发多市场交...
在构建全市场选股看板或盘中异动监控系统时,如何高效拉取数千只股票的实时行情是一大技术难关[1]。传统的做法是针对股票列表进行 for 循环串行请求,这极易触发接...
截至 2026 年 7 月,美联储将基准利率维持在 3.50%-3.75% 区间,降息决策面临巨大分歧,地缘政治摩擦与关税不确定性导致全球去美元化浪潮加速[5]...
在 2026 年 7 月的世界人工智能大会(WAIC)上,“超节点算力”与国产算力底座概念爆火,A 股科技板块随之迎来剧烈波动[1][2]。在 AI 编码 Ag...
随着 2026 年 4 月全新 DeepSeek V4-Pro 模型的发布(1.60T 总参数量、49.00B 激活、1M 惊人上下文),大模型在多文件关联逻辑...
随着美联储新任主席凯文·沃什(Kevin Warsh)展现鹰派立场,以及 2026 年 6 月 CPI 达到 3.5%,Polymarket 预测 2026 年...
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