在量化回测系统的构建中，行情数据的“时间连续性”是决定策略回测结果是否可信的生命线。然而，A 股市场数十年的历史演进中，股票代码变更、吸收合并、借壳上市、更名乃...

在量化回测系统的构建过程中，行情数据的“时间连续性”是决定策略回测结果是否可信的生命线。然而，A 股市场在数十年的历史演进中，股票代码变更、吸收合并、借壳上市、...

官方文档明确提供了服务器端复权能力，因此回测系统不需要自己重新计算每一笔复权因子。

QuantDash 支持通过 start_time 和 end_time 指定时间区间。

我在量化项目里有一个很典型的任务：每天收盘之后，把股票池里的历史 K 线拉下来，然后计算收益率、均线、波动率、成交量变化等指标，最后交给策略回测模块。

做 EA 测评半年，我到现在测过 200 多款。刚开始那阵特别杂，今天看胜率，明天盯回撤，后天又开始研究夏普比率，每天换一个标准，自己都把自己绕晕了。

项目地址：https://gitcode.com/ascegu/stock_data_source/tree/main 本项目提供A股历史与实时数据的稳定数...

通过传递ts_code可指定返回特定股票数据，传递suspend_type可指定返回数据的停复牌类型。本示例运行时间为2026/08/25 15:30。查询的是...

温馨提示：另有配套视频版，附带图解演示，观感不同，欢迎到各大视频平台搜索同名标题或【蛋先生说识】

量化交易听起来很高大上，但本质就是用代码处理数据、发现规律。这篇文章从最基础的 K 线数据开始，教你用 pandas 完成数据获取、清洗、技术指标计算的全流程。...

我不是要劝你"学编程"。我想告诉你的是：你已经在做量化了，只不过用的是最慢的工具。

市面上 EA 几百上千款，每款都说自己牛。但"牛不牛"不能靠一张回测图，得靠一套固定的尺子去量。否则今天看这个回撤小、明天看那个收益高，永远在凭感觉被牵着走。

2023年，我接手了一个股票趋势突破策略的维护工作。前任开发者在回测中发现了几个“完美买点”——某只股票在除权日后股价“暴跌”至历史低位，然后触底反弹，策略精准...

我在一家小型私募负责中低频策略的研发。去年我们上线了一个多因子选股策略，回测表现非常漂亮——年化收益28%，最大回撤控制在10%以内。

策略逻辑很简单：选过去三年股息率持续高于3%的股票，在年报公布后买入持有三个月。回测跑完，年化收益31.6%，最大回撤8.3%，夏普比率2.1——看起来是一个非...

写这篇是因为前两天帮一个朋友排查问题，他截图过来问"我这 EA 怎么三天下了一单"，我一看图表左上角，EA 名字旁边压根没有笑脸——他连"自动交易"都没开。折腾...

我在回测一个AH股配对交易策略——当贵州茅台（600519.SH）和腾讯控股（00700.HK）的比价偏离历史均值时进行开仓或平仓。策略逻辑很清晰，回测代码写得...

策略选入了四只标的：贵州茅台（600519.SH）、招商银行（600036.SH）、中国移动（00941.HK）和建设银行（00939.HK）。逻辑很简单——每...